ترید و معامله گری
هر آنچه که باید درباره‌ی شاخص جریان پول (MFI) بدانید !
شاخص جریان پول (MFI) یک نوسانگر فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنالهای بیش از حد خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند . همچنین می تواند برای تشخیص واگرایی هایی که از تغییر روند قیمت هشدار می دهند ، استفاده شود و در اسیلاتور بین 0 و 100 حرکت می کند .
برخلاف اسیلاتورهای معمولی مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول (Money Flow Index) ، برخلاف فقط قیمت ، داده های مربوط به قیمت و حجم را شامل می شود . به همین دلیل ، برخی از تحلیلگران MFI را RSI با وزن می نامند .
روشهای کلیدی
- شاخص جریان گردش پول (MFI) یک شاخص فنی است که سیگنال های بیش از حد خرید یا فروش را با استفاده از داده های قیمت و حجم تولید می کند .
- MFI بالای 80 بیش از حد خریداری شده و MFI زیر 20 بیش از حد فروخته می شود ، اگرچه سطح 90 و 10 نیز به عنوان آستانه استفاده میشود .
- واگرایی بین شاخص و قیمت قابل توجه است . به عنوان مثال ، اگر شاخص در حال سقوط یا ثابت بودن قیمت باشد ، قیمت می تواند شروع به افزایش کند .
فرمول های شاخص جریان پول عبارتند از :
Money Flow Index=100−1001+Money Flow Ratiowhere:Money Flow Ratio=14 Period Positive Money Flow14 Period Negative Money FlowRaw Money Flow=Typical Price * VolumeTypical Price=High + Low + Close3
وقتی قیمت از یک دوره به دوره بعدی جریان پول خام صعود می کند ، مثبت است و به جریان مثبت پول خام اضافه می شود . وقتی جریان پول خام منفی است به دلیل اینکه قیمت در آن دوره کاهش یافته است ، به جریان منفی پول خام اضافه می شود .
نحوه محاسبه شاخص جریان پول
چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد .
- قیمت معمول برای هر 14 دوره گذشته را محاسبه کنید .
- برای هر دوره ، علامت گذاری کنید که آیا قیمت معمول بالاتر از دوره قبلی است یا کمتر . این به شما می گوید که جریان پول مثبت است یا منفی .
- جریان پول را با ضرب قیمت معمولی در حجم آن دوره محاسبه کنید . بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید(مرحله بالا را ببینید) .
- با جمع کردن کلیه جریان های مثبت پول در 14 دوره گذشته و تقسیم آن بر جریان منفی پول در 14 دوره گذشته ، نسبت جریان پول را محاسبه کنید .
- شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید .
- با پایان هر دوره جدید ، فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده ، محاسبات را ادامه دهید .
شاخص جریان پول به شما چه می گوید ؟
یکی از روشهای اصلی استفاده از شاخص جریان پول ، وجود واگرایی است . واگرایی زمانی است که نوسانگر در جهت مخالف قیمت حرکت می کند . این سیگنال یک برگشت احتمالی در روند قیمت غالب است .
به عنوان مثال ، یک شاخص گردش پول بسیار بالا در حالی که امنیت اساسی همچنان صعود می کند ، به زیر سطح 80 می رسد ، سیگنال برگشت قیمت به سمت نزولی است . برعکس ، میزان MFI بسیار پایین که به بالای 20 می رسد در حالی که امنیت اساسی همچنان به فروش میرسد ، یک سیگنال برگشت قیمت به سمت بالا است .
تریدرها همچنین با استفاده از چندین موج در قیمت و MFI ، واگرایی های بزرگتری را تماشا می کنند . به عنوان مثال ، یک سهام 10 دلار به اوج خود می رسد ، به 8 دلار بر می گردد و سپس به 12 دلار می رسد . این قیمت در 10 و 12 دلار به دو بالاترین قیمت پی در پی رسیده است . اگر MFI با رسیدن قیمت به 12 دلار پایین بیاید ، این نشانگر میزان جدید نیست و می تواند کاهش قیمت را پیش بینی کند .
سطح بیش از حد خرید و فروش نیز برای نشان دادن فرصت های احتمالی معاملات استفاده می شود . حرکات زیر 10 و بالاتر از 90 نادر است . تریدرها منتظرند MFI برای رسیدن به یک معامله طولانی مدت به بالای 10 برگردد و برای نشان دادن یک ترید کوتاه به زیر 90 برسند .
حرکت های دیگر در خارج از منطقه خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد نیز می تواند مفید باشد . به عنوان مثال ، هنگامی که یک دارایی در یک روند صعودی قرار دارد ، افت به زیر 20 (یا حتی 30) و سپس افزایش دوباره به بالای آن می تواند نشان دهد که بازپرداخت به پایان رسیده و روند صعودی قیمت از سر گرفته شده است . در روند نزولی نیز اینطور است . یک روند کوتاه مدت می تواند MFI را به 70 یا 80 برساند ، اما هنگامی که به زیر سقوط می کند ، زمان ورود به یک ترید کوتاه مدت است تا آمادگی برای افت مجدد داشته باشد .
تفاوت بین شاخص جریان پول و شاخص قدرت نسبی (RSI)
MFI و RSI ارتباط زیادی با یکدیگر دارند . تفاوت اصلی این است که MFI حجم را در خود دارد ، در حالی که RSI این کار را نمی کند . طرفداران تحلیل حجم معتقدند که این یک شاخص پیشرو است . بنابراین ، آنها همچنین معتقدند که MFI سیگنالهایی را که ارائه می دهد ، نسبت به برگشت احتمالی هشدار می دهد و به موقع تر از RSI است . نمی توان گفت که یک شاخص بهتر از شاخص دیگر است ، آنها به سادگی عناصر مختلفی را در خود دارند و بنابراین سیگنال هایی را در زمان های مختلف ارائه می دهند .
محدودیت های شاخص جریان پول
MFI قادر به تولید سیگنال های کاذب است . این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان دهنده فرصت مناسب معاملاتی باشد ، اما در این صورت قیمت مطابق انتظار حرکت نمی کند و منجر به از دست دادن معاملات می شود . به عنوان مثال یک واگرایی ممکن است منجر به تغییر قیمت نشود .
همچنین ممکن است اندیکاتور نتواند در مورد چیز مهمی هشدار دهد . به عنوان مثال ، اگرچه ممکن است در برخی مواقع یک واگرایی منجر به تغییر قیمت شود ، اما واگرایی برای همه برگشت قیمت ها وجود نخواهد داشت . به همین دلیل ، پیشنهاد می شود که تریدرها از اشکال دیگر تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و فقط به یک شاخص اعتماد نکنند .