این اندیکاتور برای بار اول از سوی دونالد لمبرت ایجاد شده است و اندیکاتوری می باشد که جزء اسیلاتورها به شمار می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ می باشد) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نشان می دهد . بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ انجام می شود .
برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می گردد :
۱. قیمت دارایی ( PRICE )
۲. میانگین متحرک دارایی (MA)
۳. انحراف معیار (D)
مزیت های اندیکاتور CCI
۱. به سرمایه گذار این امکان را می دهد تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی نماید .
۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را مورد بررسی قرار می دهد .
۳. CCI هنگامی که بازار صعودی (گاوی) هست مثبت می باشد ، و زمانی که بازار نزولی (خرسی) است ، منفی می باشد به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد .
در شکل زیر سهم غمینو مورد بررسی قرار گرفته که روند اندیکاتور CCI هم در آن به خوبی نشان داده شده است .
شکست خط روند در اندیکاتور CCI
همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید ، در نمودار قیمت پیش از شکست خط روند سهم ، شکست خط روند اندیکاتور اتفاق افتاده است و نشان از تغییر روند سهم و آغاز روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق افتاده است . بنابراین می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست .
یا در شکل زیر همانگونه که مشاهده می کنید ، بعد از شکست روند صعودی CCI سهم نیز بعد از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم به شمار می رود .
واگرایی در اندیکاتور CCI
در شکل زیر که دوباره مربوط به سهم ذکر شده در نمودار ساعتی است ، واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI اتفاق افتاده است و بعد از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتور ها است .
همانگونه که در تصویر می بینید ، هنگامی که روند سه صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . بنابراین در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و پس از آن سهم نزول یافته است . در واگرایی مثبت نیز سهم در حالت نزول قرار دارد اما اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در شکل مشخص است که روند سهم صعودی شده است .
نکته
SETTING استاندارد این اندیکاتور اغلب ۱۴ روزه است ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری کرده اند . ) . حال دو حالت داریم :
۱
. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب نماییم ، نوسانات بیشتری خواهیم دید و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت وجود نداشته باشد وجود دارد .
۲. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب نماییم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت باقی بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است به دلیل اینکه بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است .
نتیجه گیری اندیکاتور CCI
مهمترین نکته ای که در استفاده از همه ی اندیکاتورها از جمله CCI بایستی مدنظر بگیریم این است که ، اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی برای شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کننده باشد . این اندیکاتور نیز به عنوان اندیکاتور اسیلاتوری شناخته شده از این رو که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی به ما نشان می دهد . از مزیت های اصلی دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما در سهم مشخص می کند .
